启迪大众分享网

期权风险指标用于其他产品

biteb期权风险指标的那些符号分别是什么意思?

Gamma是期权价值对标的资产价格的二阶偏导数,也是期权Delta值对标的资产价格的 偏导数,即Delta曲线的斜率,用来衡量标的资产价格变动对Delta变动的影响,即标的 资产价格变动一个单位,Delta 变动多少个单位

期权交易的基本风险主要包括哪些?

期权交易的基本风险,笼统地讲可以分为市场风险,流动性风险,操作风险等。这些大概念我认为听名字基本就知道什么意思了,没必要细说。 细说的话,说些期权交易中更实际的注意事项,更有利于风险把控。
1、期权有杠杆属性,又是T+0交易,所以价格波动非常大,除非有很大的把握,否则不要轻易地交易裸期权,最好组合投资。
2、卖期权的话需要缴纳保证金, 当市场价格向不利于自己的方向发展时,需要注意补缴保证金,以免被强平造成损失。
3、买期权虽然说是风险有限,但最大损失是血本无归,一分不剩,这点和股票不同,所以持有权利仓时,如果形势不利时也要及时平仓控制损失。
4、注意行权日期,到期日要行权或平仓,否则期权过期作废,平白丢钱。 当然很多券商的软件都可以实现自动行权,这个功能最好开通。
5、行权时注意计算,以免钱或券不足而违约。上交所ETF50期权认购期权行权,T+2日证券到账,有交易日的时间差,在T+1日如果标的证券向不利于自己的方向波动,需要承担损失。
6、以上风险注意事项都是针对场内期权来说的, 如果参与场外期权,那最重大的就是信用风险,平台或对手方失信的话,那就损失大了。 还有流动性风险,期权在手想平仓时不一定平得掉。场外期权风险非常大,参与一定要慎重,打着期权旗号的骗子很多。

zz什么是期权的风险指标Vega

Vega值概述
期权的风险指标通常用希腊字母来表示,包括:delta值、gamma值、theta值、
vega值、rho值等
Vega(ν):衡量标的资产价格波动率变动时,期权价格的变化幅度,是用来衡量
qh价格的波动率的变化对期权价值的影响。
Vega,指期权费(P)变化与标的汇率波动性(Volatility)变化的敏感性。
公式为:Vega=期权价格变化/波动率的变化
Vega值的实际应用
如果某期权的Vega为0.15,若价格波动率上升(下降)1%,期权的价值将上升
(下降)0.15。若qh价格波动率为20%,期权理论价值为3.25,当波动率上升为
22%,期权理论价值为 3.55(3.25+2×0.15);当波动率下为18%,期权理论价值为
2.95(3.25-2×0.15)。当价格波动率增加或减少时,期权的价值都会增加或减少因
此,看涨期权与看跌期权的Vega都是正数。期权多头部位的Vega都是正数, 期权空头的
Vega都是负数。
如果投资者的部位Vega值为正数,将会从价格波动率的上涨中获利,反之,则希望
价格波动率下降。对于Delta中性的部位,就可以不受qh价格的影响,而从价格波动
率的变化中寻找盈利机会。
对于外汇期权的买方而言,Vega值始终大于零,说明标的汇率波动性的增加将提高
外汇期权的价值;相反,对于外汇期权的卖方而言,其Vega值始终为负。同样,当外汇
期权处于平价状态时,Vega值最大;当期权处于较深的价内或者价外时,Vega值接近于
零。

期权 哪个指标好用

指标都是事后诸葛亮,那个都不好用。

zz 什么是期权的风险指标Delta

Delta是指期权的价格对于标的物价格的一阶导数(也就是标的物价格变动1单位,期权价格变动多少)。Delta 敞口(Delta exposure)就是所持有的期权没有被Hedge(不知道中文叫什么,对冲?)掉的Delta。例如,一个期权的投资组合的Delta是500,没有进行任何Delta Hedge,那这个投资组合的Delta exposure就是500。Delta敞口的变动有很多原因,可能是投资组合本身发生了变化,比如买入或者卖出了期权。另外就是Gamma导致的。Gamma是期权价格对于标的物价格的二阶导数(也就是标的物价格变动1单位,Delta变动多少)。如果一个投资组合的Gamma不为零,那么当标的物价格发生变化时,投资组合的Delta exposure也会发生变化。

zz什么是期权的风险指标Vega

Vega值概述
期权的风险指标通常用希腊字母来表示,包括:delta值、gamma值、theta值、
vega值、rho值等
Vega(ν):衡量标的资产价格波动率变动时,期权价格的变化幅度,是用来衡量
qh价格的波动率的变化对期权价值的影响。
Vega,指期权费(P)变化与标的汇率波动性(Volatility)变化的敏感性。
公式为:Vega=期权价格变化/波动率的变化
Vega值的实际应用
如果某期权的Vega为0.15,若价格波动率上升(下降)1%,期权的价值将上升
(下降)0.15。若qh价格波动率为20%,期权理论价值为3.25,当波动率上升为
22%,期权理论价值为 3.55(3.25+2×0.15);当波动率下为18%,期权理论价值为
2.95(3.25-2×0.15)。当价格波动率增加或减少时,期权的价值都会增加或减少因
此,看涨期权与看跌期权的Vega都是正数。期权多头部位的Vega都是正数, 期权空头的
Vega都是负数。
如果投资者的部位Vega值为正数,将会从价格波动率的上涨中获利,反之,则希望
价格波动率下降。对于Delta中性的部位,就可以不受qh价格的影响,而从价格波动
率的变化中寻找盈利机会。
对于外汇期权的买方而言,Vega值始终大于零,说明标的汇率波动性的增加将提高
外汇期权的价值;相反,对于外汇期权的卖方而言,其Vega值始终为负。同样,当外汇
期权处于平价状态时,Vega值最大;当期权处于较深的价内或者价外时,Vega值接近于
零。