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外汇远期汇率计算题

有个关于远期汇率的计算题

要计算三个月后的远利汇率,根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值.以此分析利差与汇率差的变动幅度应该一致.
1.远期汇率R1
借美元(4%)即期兑换成欧元(0.7769),存三个月(3%),期满后取出欧元以远期价(R1)卖出得到美元,正好是美元借款本利,则有:0.7769*(1+3%/4)/R1=1+4%/4
R1=0.7769*(1+3%/4)/(1+4%/4)=0.7750
2.远期汇率R2
借欧元(3.125%),即期兑换成美元(0.7782),存三个月(3.75%),期满后取出美元以远期价(R2)卖出得到欧元,正好是欧元借款本利,则有:1/0.7782*(1+3.
75%/4)*R2=1+3.125%/4
R2=(1+3.125%/4)*0.7782/(1+3.75%/4)=0.7770
3个月远期汇率:USD/EUR=0.7750/70

金融计算题关于远期汇率跟近期汇率

远期汇率:EUR/USD=(1.0800+0.0030)/(1.0810+0.0040)=1.0830/50(汇水前大后小,远期升水,汇率相加,小加小,大加大)
不做远期,按7月4日实际汇率支付,A公司需要支付美元:180万*1.0930=196.74万,即用196.74万美元去兑换180万欧元用以支付进口货款.
做远期,也银行签订远期购入180万欧元的合约,到期时,A公司可以用180万*1.0850=195.30万美元购买180万美元支付进口货款,后者比前者节省:196.74万-195.30万=1.44万美元.当然是做远期外汇交易有利.

国际金融汇率计算题救急~要计算过程

即期汇率USD/CNY=7.1250/7.3420,30天后远期点数20/70
远期汇率:USD/CNY=(7.1250+0.0020)/(7.3420+0.0070)=7.1270/7.3490
远期汇率:USD/JPY=(118.90-0.90)/(120.75-0.30)=118.00/120.45
30天后远期汇率:CNY/JPY=(118.00/7.3490)/(120.45/7.1270)=16.0566/16.9005

三道远期外汇计算题,需要过程。

1、远期汇率:USD/JPY=(98.25 +0.16)~ (98.36+0.25)= 98.41~98.61
三个月期客户购买美元,即银行(报价方)出售美元(这里为基准货币),应用汇率为98.61,公司需要支付的日元数为:50万*98.61=4930.5万日元
2、远期汇率:EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426
客户出售美元,即银行(报价方)出售欧元(这里欧元为基准货币),应用汇率为1.3426,公司可得到欧元:100万/1.3426=74.4823万欧元
3、利率平价理论,利率低的货币远期升值,远期美元升值,升值率与利差一致,远期汇率:
USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146

怎样计算远期汇率

远期汇率=即期汇率+即期汇率*(报价汇率-基准汇率)

国际金融掉期交易计算题,请写出详细过程!!谢谢!!!!

问题一:
掉期汇率是汇率,和即期汇率相似,只不过是远期交割,远期升贴水是掉期点,是掉期汇率与即期汇率之差。普通的掉期外汇买卖是即期A币种换B币种,到期时再B币种换回A币种。
因此针对你的例子,在即期你向交易对手买入1GBP,则卖出1.5650USD,远期你再对交易对手卖出1GBP,同时买入1.5680USD。反向就是即期卖出GBP的结果啦。
问题二:
你这“汇水”是啥词?从没见过。远期汇率基本上就是掉期汇率,差别基本没有。
7.7920=7.7905+15(即期的卖价加较大的升水)
我觉得7.7935错误,应该是7.7930=7.7900+30(即期的买价加较小的升水)