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天天基金最大回撤数值不同

两组基金的最大回撤率为负10或负15。 哪个好些?

最大回撤率是指在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。本信息不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策,不构成任何买卖操作。
投资者应该充分认识投资风险,谨慎投资,充分了解 并清楚知晓本理财产品蕴含风险的基础上,通过自身判断自主参与交易,并自 愿承担相关风险。
应答时间:2020-09-25,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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天天基金里面的最大回撤,夏普比率,波动率是指什么?

夏普比率的计算
夏普比率的计算非常简单,用基金净值增长率的平均值减无风险利率再除以基金净值增长率的标准差就可以得到基金的夏普比率。
夏普比率计算公式:=[E(Rp)-Rf]/σp
其中E(Rp):投资组合预期报酬率
Rf:无风险利率
σp:投资组合的标准差
它反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。如果夏普比率为正值,说明在衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率,在以同期银行存款利率作为无风险利率的情况下,说明投资基金比银行存款要好。夏普比率越大,说明基金单位风险所获得的风险回报越高。
夏普比例(TheSharpe ratio)=(预期收益率 - 无风险利率)/投资组合标准差,也叫报酬与波动性比率,可能是最常用的投资组合管理度量标准。它采用的方法是,组合中超过无风险利率的那部分收益要用投资组合的标准差来衡量。
假设,投资者应该能够投资于政府zj并获得无风险收益率,那么夏普比率要决定的是超过这个最小无风险收益的那一部分的风险成分。在投资组合的风险回报理论框架中,其假设是承担越高的风险意味着应该产生更高的收益。
夏普比率是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一,对于基金投资者选购基金有着非常大的帮助。它能够更加细分投资标的的风险预期年化收益特征,让投资者构建更适合自己的风险预期年化收益投资组合。  
夏普比率计算公式其实很简单,理论上来说,用基金净值增长率的平均值减无风险利率再除以基金净值增长率的标准差就可以得到基金的夏普比率。如下:  
SharpeRatio=[E(Rp)-Rf]/σp  其中  
SharpeRatio:夏普比率  
E(Rp):投资组合预期报酬率  
Rf:无风险利率  
σp:投资组合的标准差  
夏普比率在计算上尽管非常简单,但在具体运用中仍需要对夏普比率的适用性加以注意。  
因为,夏普比率没有基准点,因此其大小本身没有意义,只有在与其他组合的比较中才有价值。而且,同一个资产,不同周期频率收益率,算出来的夏普值,根本就不是一回事。  
比如用每日的收益率算夏普值,和用每年的收益率算夏普,就不是一回事。在计算的时候,收益率和波动率周期是要一致的,你不能用日线数据算收益率,然后用周线算波动率。  
夏普比率在运用中应该注意的问题:  
1.用标准差对收益进行风险调整,其隐含的假设就是所考察的组合构成了投资者投资的全部。因此只有在考虑在众多的基金中选择购买某一只基金时,夏普比率才能够作为一项重要的依据;  
2.使用标准差作为风险指标也被人们认为不很合适的;  
3.夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设;  
4.夏普比率没有基准点,因此其大小本身没有意义,只有在与其他组合的比较中才有价值;  
5.夏普比率是线性的,但在有效前沿上,风险与收益之间的变换并不是线性的。因此,夏普指数在对标准差较大的基金的绩效衡量上存在偏误;

天天基金网哪里可以看得到基金的最大回撤

光看最大回撤不科学,回撤要有基准日,如果你以一月、三月、五月、一年、三年、五年不同的时间段来考量基金最大回撤,那区别很大,观察基金的业绩可以看一下它是否达到及超载了业绩比较基准,至少也要超过沪深300指数收益率,或大部分时间都在沪深300指数收益率之上就算不错,即使一只从发行到现在总的来说一直亏损的基金比如1元发行的,三年以后净值是0.5(在这期间没有分红),那这只基金业绩确实表现一般,但即使这样的基金如果投资的好照样能赚钱,因为基金净值在这期间也是有很大波动的,只要买在低位卖在高位就有收获,反而那些净值非常高的有可能会让个人投资者亏很多,比如净值是几块甚至十几块的,买在高位,但净值波动后来要么很小,要么下跌,那有可能亏的也很多。所以评价一只基金的业绩不能只看最大回撤。

基金最大回撤如何计算

回撤用来衡量私募产品的抗风险能力,最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是指在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤是一个重要的风险指标,对于对冲基金和数量化策略交易,该指标比波动率更重要。
例如,一个基金产品用历史绝对收益衡量,它的初始认购者一直持有或许是赚钱的,但是在该私募基金表现最优异时候认购的投资者却不一定赚钱,还甚至有可能巨亏。关注私募基金的最大回撤可以帮助投资者了解该基金风险控制能力和知道自己可能面临的最大亏损幅度。
据我所知,相聚资本在控制回撤风险方面做得很突出,其凭借专业的团队配置,科学的量化模型,可以通过风险控制减小回撤风险的同时,获得较高的绝对收益。

最大回撤是什么意思?

打个比方,在某一段时间内,一只股票的最高价为100元,而目前这个股票的价格为90元,那么我们就说这只股票在这个时间段的最大回撤为10%;从历史时间段来看,最大回撤就是指一只股票或基金从价格(净值)最高点到最低点的跌幅。

夏普比率和最大回撤到底怎么计算

夏普比率的计算非常简单,用基金净值增长率的平均值减无风险利率再除以基金净值增长率的标准差就可以得到基金的夏普比率。夏普比率计算公式:=[E(Rp)-Rf]/σp其中E(Rp):投资组合预期报酬率Rf:无风险利率σp:投资组合的标准差它反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。如果夏普比率为正值,说明在衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率,在以同期银行存款利率作为无风险利率的情况下,说明投资基金比银行存款要好。夏普比率越大,说明基金单位风险所获得的风险回报越高。